Презентация "Swap"
Подписи к слайдам:
Spread — разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).
SWAP – это операция переноса даты валютирования.
В момент операции SWAP производится автоматическое закрытие позиции, а затем – ее открытие вновь, но по курсу, отличающемуся от текущего рыночного на величину своп пунктов.
Своп (swap) — 1) временная покупка с гарантией последующей продажи; 2) одновременная обменная операция по ценным бумагам. Своп с целью продления срока продажи ценной бумаги и покупки другой с более длительным сроком до погашения; 3) операция по обмену национальной валюты на иностранную с обязательством обратного обмена через определенный срок; осуществляется обычно между центральными банками; 4) продажа наличной валюты (спот) с одновременной покупкой ее на срок (форвард) или наоборот; 5) разность в процентных ставках по двум валютам на один и тот же срок.
Операция по переносу позиции называется SWAP TOM/NEXT (своп). Суть ее в том, что если на конец дня (21:00 GMT) трейдер не закрыл позицию, одномоментно заключаются две обратные сделки, из которых первая закрывает имеющуюся позицию на данную дату, а вторая одновременно открывает позицию в той же паре валют с тем же объемом на следующую дату. При переносе позиции, как правило, взимаются или начисляются небольшие суммы, выраженные в своп пунктах.
Фактически эта разница отражает процентный дифференциал учетных ставок валют, входящих в торговую пару. Если вы купили валюту, по которой учетная ставка выше, вы получите положительную своп разницу, если продали — отрицательную.
Необходимо помнить, что при переносе позиции со среды на четверг своп разница будет взиматься или начисляться в тройном размере. Связано это с тем, что текущий валютный рынок работает на условиях спот (spot). Условия спот предполагают проведение расчетов по сделке на второй рабочий день после заключения сделки.
Например: сегодня, в понедельник 2 марта 2019 г., банк А заключил сделку с банком В на покупку 1 млн USD за JPY по курсу 108,00 на условиях спот. В среду 4 марта 2019 г. банк А переведет банку В 108 млн JPY, тот этим же днем поставит банку А 1 млн USD.
Сумма свопа зависит от текущей процентной ставки Центрального банка по конкретной валюте. Трейдеры, предпочитающие долгосрочную торговлю, стараются подбирать валютные пары с минимальным значением или торгуют в сторону положительного свопа
Спасибо за внимание…
Обществознание - еще материалы к урокам:
- Тест "Технология построения семейного бюджета" 8 класс
- Темы проектов по истории и обществознанию
- Урок парламентаризма "Парламентаризм в современной России" 11 класс
- Классный час "12 декабря – День Конституции РФ" 7 класс
- Исследовательская работа "Талантливые люди нашего села"
- Презентация "Человек и природа" 10 класс