Презентация "Корпоративные и проектные риски"
Подписи к слайдам:
КОРПОРАТИВНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ
Классификация рисков Компании
Дерево рисков
инновационного проекта
Кривая риска - нормативная кривая вероятностей возникновения потерь прибыли
Кривая Лоренца для проектных рисков
ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ РИСКОВ
Критерии вероятности реализации риска
ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ РИСКОВ
Матрица «вероятность-воздействие»
Карта рисков
Классификация рисков по величине потерь
МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКОВ
Экспертная оценка проектных рисков (по 100 балльной шкале)
LIFT – анализ
Индикаторы, определяющие риски проекта
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ
Анализ показателей предельного уровня (модель безубыточности)
Метод сценариев2
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ
Методы трансформации рисков
- Вдовина С.Б.
- Риск – угроза того, что какое-либо событие или действие неблагоприятно повлияет на возможности добиваться желаемого результата в бизнесе, реализовывать цели и (или) стратегические планы
- Риск – случайное событие, имеющее две характеристики: вероятность наступления события и ущерб (выгода) как последствия наступления данного события
- Возможные, предсказуемые и непредсказуемые неблагоприятные ситуации и их последствия для проекта. Риски возникают как из возможности реализации угроз со стороны внешней среды проекта, так и в следствие неполной реализации возможностей проектной команды.
- Риск - от греческого «rysikon» - утес, скала, отсюда рисковать – лавировать между скалами. Это отличная ассоциация для всех участников проекта, поскольку риски воспринимаются как проблемы, а снижение рисков строится как комплекс решений проблемных ситуаций, требующий системы управления рисками.
- Управление рисками – воздействие на риск, приводящее
- к изменению характеристик риска – изменению
- вероятности и (или) изменению последствий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Корпоративный риск
- Финансовый риск
- Рыночный риск
- Кредитный риск
- Инвестицион-ный риск
- Операционный риск
- Риск организационной структуры
- Риск
- персонала
- Коммерческий риск
- Производственный риск
- Техногенный риск
- Инновационный риск
- Риск внешней среды
- Отраслевой риск
- Страновый риск
- Политичес кий риск
- Налоговый риск
- Риск изменения законодательства
- Риск противоправ ных действий сторонних лиц
- Высокий приоритет анализа
- Средний приоритет анализа
- Низкий приоритет анализа
- 1. Кризис на рынке кредитования
- 2. Несоответствие законодательным требованиям
- 3. Углубление рецессии (новый вид рисков)
- 4. Радикальная экологизация
- 5. Рост конкуренции со стороны нетрадиционных для отраслей участников
- 6. Снижение затрат
- 7. Борьба за талантливых специалистов
- 8. Заключение союзов и сделок
- 9. Устаревание бизнес-моделей (новый вид рисков).
- 10. Репутационные риски
- Внутренняя среда
- Закладывает основы подхода к управлению рисками. Включает:
- Совет Директоров;
- Философию управления рисками;
- Риск-аппетит;
- Честность и этические ценности;
- Важность компетенции;
- Организационную структуру;
- Делегирование полномочий и распределение ответственности;
- Стандарты управления персоналом.
- Постановка целей
- Цели должны быть определены до того как руководство начнет выявлять события, которые могут оказать влияние на их достижение;
- Руководство компании имеет правильно организованный процесс выбора и формирования целей, и эти цели соответствуют миссии организации и уровню ее риск-аппетита.
- Выявление потенциальных событий
- Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на достижение целей организации, должны определяться с учетом их разделения на риски или возможности;
- Возможности должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей.
- Оценка рисков
- Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и степени влияния с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять.
- Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска.
- Информация и коммуникация
- Необходимая информация определяется,
- фиксируется и передается в такой форме и в
- такие сроки, которые позволяют сотрудникам
- выполнять их обязанности;
- Эффективный обмен информацией в рамках
- организации по вертикали и по горизонтали.
- Мониторинг
- Весь процесс управления
- рисками организации
- отслеживается и по необходимости корректируется;
- Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности
- руководства или путем
- проведения периодических оценок.
- Контрольные процедуры
- Политики и процедуры разработаны и
- установлены таким образом, чтобы
- обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и
- своевременно.
- Реагирование на риск
- Руководство выбирает метод реагирования на риск:
- - избежание риска;
- - принятие;
- - снижение;
- - передача;
- Разработанные мероприятия позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска и риск-
- аппетитом организации.
- По COSO ERM существуют 3 группы методов оценки:
- Сравнение с эталоном
- Вероятностные модели
- Не-вероятностные модели
- Другая классификация:
- количественная и качественная оценка рисков
- Источники данных:
- ретроспективные данные и профессиональное суждение
- внутренние и внешние данные
- 1) идентификация проектных рисков, их факторов и значимости
- 2) оценка вероятности рисков и их последствий
- 3) определение совокупного эффекта от реализации рисков и разработка вариантов минимизации рисков
- 4) формирование плана реагирования на риски
- 5) идентификация «держателей риска» (risk holders) и распределение рисков между участниками проекта
- 6) мониторинг рисков на протяжении ЖЦП
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Политические Технология Ресурсы Требования Финансиро-
- Экономические Требования Проектная потребителей вание
- Социальные Документация структура Уровень Рост затрат
- Экологические Оборудование Координация конкуренции Ценообра-
- Правовые Отсутствие участников Доля рынка зование
- Подрядчики аналогов Коммуникации Рыночная Изменение
- Поставщики Срывы планов Приоритеты позиция курса валют
- Инвесторы работ проекта Опыт команды Уровень спроса Налогообло-
- Рыночная Качество работ Квалификация Емкость рынка жение
- Конъюнктура Мощность персонала Стратегия рынка Таможенные
- Погодные Надежность Условия Задержка выхода пошлины
- условия Форс-мажор контрактов нового продукта Инфляция
- Внешние
- Технические
- Организа
- ционные
- Коммерческие
- Финансовые
- Ошибки в проектной документации
- Аварии и отказы оборудования
- Психологические проблемы в команде
- Неопределенность целей и поведения участников проекта
- Потеря поддержки со стороны руководства
- Финансовые риски (неплатежи, банкротства, нарушение обязательств)
- ВНУТРЕННИЕ
- Изменение законодательства и экономической ситуации
- Ограничения во внешнеэкономической деятельности
- Социально-политические конфликты
- Стихийные бедствия
- Ошибки в оценке рыночной конъюнктуры
- Колебания рынка, валютных курсов
- ВНЕШНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Критерии рейтинга общего риска:
- «В» (высокий) – вероятны большие нарушения в проекте;
- «У» (умеренный) – вероятны некоторые нарушения;
- «Н» (низкий) – минимальное воздействие на проект.
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Интерпретация результатов картографирования рисков:
- 1) красная зона (высокая вероятность и опасное воздействие) – не страхуемые внешние риски;
- 2) верхняя желтая зона (низкая вероятность и опасное воздействие) – страхуемые внешние риски;
- 3) нижняя желтая зона (высокая вероятность и слабое воздействие) – технические, организационные, коммерческие (рыночные) риски;
- 4) зеленая зона (низкая вероятность и слабое воздействие) – риски приемлемы на существующем уровне.
- «ЗВЕЗДА» (РОЗА)РИСКОВ
- Производственный план
- Анализ себестоимости
- Анализ конкурентов
- Финансирование
- Мотивация команды проекта
- Проработка бизнес-плана
- Проработка рынка
- Наличие концепции управления
- управления
- позволяют экспертным путем установить:
- - вероятность реализации данного риска (в долях единицы)
- - опасность, или последствия данного риска, (в баллах)
- - важность, или вес риска как произведение вероятности на опасность его наступления
- - размер возможного ущерба для проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Основные:
- Экспертный анализ
- Анализ показателей предельного уровня
- Анализ ожидаемой стоимости проекта
- Построение дерева решений
- Анализ чувствительности проекта
- Прочие:
- Компьютерное моделирование
- Анализ сценариев
- Вероятностный анализ
- Метод аналогов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Модель, позволяющая разбить сложную проблему на совокупность более простых
- Решение 1
- Решение 2
- Результат 2
- Результат 1
- Результат 3
- Результат 4
- Решение 3
- Решение 4
- Решение 5
- Кредитная ставка
- Уровень инфляции
- Уровень цен
- Объем инвестиций
- Задержки платежей
- Длительность расчетного периода
- Чистая приведенная стоимость
- Внутренняя норма доходности
- Срок окупаемости
- ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
- ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Себестоимость продукции
- Граница безубыточности выпуска
- Зона прибыли
- Зона убытков
- Выручка от реализации
- Условно-постоянные затраты
- Затраты и результаты
- 1
- 2
- 0 5 10 15 20 Объем выпуска
- продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Риск
- Причина риска
- Ответственный за риск
- Приоритет риска
- Симптомы возникновения
- Бюджет и операции по мониторингу и предотвращению риска
- Процедура немедленного реагирования
- Временной и денежный резервы
- Резервные планы работы
- Вторичные риски
- 1. Уклонение от риска. Прекращение деятельности, ведущей к риску. Уклонение от риска может включать закрытие производства определенной линии продукции, отказ от выхода на новые географические рынки или решение о продаже подразделения.
- 2. Сокращение риска. Предпринимаются действия по уменьшению вероятности и/или влияния риска, что, как правило, требует принятия большого числа оперативных решений, касающихся организации деятельности.
- 3. Перераспределение риска. Уменьшение вероятности и/или влияния риска за счет переноса или иного распределения части риска. Распространенными способами перераспределения риска является приобретение страховых полисов, проведение операций хеджирования и передача соответствующего вида деятельности сторонней организации.
- 4. Принятие риска. Не предпринимается никаких действий для того, чтобы снизить вероятность или влияние события.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- - отказ от риска - снижение частоты ущерба или предотвращение убытка - уменьшение размера убытков - разделение риска (дифференциация и дублирование) - аутсорсинг риска
- - покрытие убытка из текущего дохода - покрытие убытка из резервов - покрытие убытка за счет использования займа - покрытие убытка на основе самострахования - покрытие убытка на основе страхования - покрытие убытка на основе нестрахового пула - покрытие убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора - покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов - покрытие убытка на основе спонсорства
